R：股價相關性分析

我們常常會覺得到底某幾間公司的股價漲跌之間有沒有關聯，如果有個工具可以來做關聯性的分析或是資料呈現會方便許多，正所謂雞蛋不要放在同一籃子裡。

利用PerformanceAnalytics套件裡面的chart.Correlation可以來做不同公司股價的關聯性分析。
下面我舉AAPL(蘋果公司)，MSFT(微軟)，AMZN(亞馬遜)，GOOG(Google)，FB(Facebook)，TSM(美台積電)這6家公司來當例子，時間的範圍是從2018/1/1~2020/12/31，將每日的收盤價整合至dataframe，使用chart.Correlation來繪制圖表。

程式碼如下：
library(quantmod)
d_from <- "2018-01-01"
getSymbols(c("AAPL","MSFT","AMZN","GOOG","FB","TSM"), from=d_from)
Data <- cbind(Cl(AAPL),Cl(MSFT),Cl(AMZN),Cl(GOOG),Cl(FB),Cl(TSM))
chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
 

輸出的結果：

圖例說明：
對角線是變量本身的分布

對角線的左下方，給出了兩個屬性的散點圖，可以看到左下角(AAPL與TSM)具有很高的線性相關性。

對角線的右上方，數字表示連個屬性的相關性值，星號表示顯著程度（星星越多表明越顯著），可以看到AAPL與MSFT與AMZN與TSM都具有很大的程度的關聯。