R：各國指數比較

     2020因為新冠疫情的關各國經濟受到不小衝擊，連帶股價也跳水，不過自3月疫情爆發以來到現在12月底幾個重要的指數到底恢復的如何，這篇就用R來統計一下。
    我舉美國道瓊(代碼：DJI)，台灣加權(代碼：TWII)，新加坡海峽(代碼：STI)，越南指數(代碼：VNI)，香港恆生(代碼：HSI)來當例子說明。
程式碼如下：

#載入所需套件
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
#開始統計的起始日期
d_from <- "2020-01-01"
#自Yahoo資料庫抓取資料
index_symbol <- c("^DJI", "^TWII", "^STI", "^HSI")
getSymbols(index_symbol, src="yahoo", from=d_from)
#將每日收盤調整價放入變數
TW_DR <- dailyReturn(Ad(TWII))
DJ_DR <- dailyReturn(Ad(DJI))
ST_DR <- dailyReturn(Ad(STI))
HS_DR <- dailyReturn(Ad(HSI))
#將各指數的股價資料合併，缺少資料的不列出
m1 <- merge(DJ_DR, TW_DR, ST_DR, HS_DR, all = F)
#設定欄位名稱
colnames(m1) <- c("Dow Jones", "Taiwan", "Singaport", "HangSeng")
#畫出圖表
charts.PerformanceSummary(m1, event.labels = T, main = "Performance Summary")

如下圖：

 顏色依序是：黑色線條是道瓊指數，紅色線條是台灣加權指數，綠色線條是新加坡海峽指數，藍色線條是香港恆生指數。

#計算標準差夏普值
table.AnnualizedReturns(m1, scale = 252, Rf = 0.01/252)
 

可以看出新加坡海峽指數是最差，台灣加權指數表現最好。

#計算年報酬率
DJ <- annualReturn(DJI)
TW <- annualReturn(TWII)
ST <- annualReturn(STI)
HS <- annualReturn(HSI)

df <- data.frame(DJ, TW, ST, HS)
colnames(df) <- c("DJI%", "TWI%", "STI%", "HSI%"); df*100

自2020/01/01開始到12/28日止，各大指數回報率最好是台灣加權20.4%，新加坡海峽指數最差-12.0%。